Ruchowy system średniego kanału

Przenoszenie średnich Koperty: uszlachetnianie popularnego narzędzia obrotu Średnie ruchy (MA) są popularnym narzędziem handlowym. Niestety, są one podatne na fałszywe sygnały na słabych rynkach. Poprzez zastosowanie koperty do średniej ruchomej, można uniknąć niektórych z nich, a handlowcy mogą zwiększyć swoje zyski. (Więcej informacji na temat tego rzetelnego i użytecznego wskaźnika można znaleźć w naszym przewodniku Moving Averages). Co to jest kopie? Średnie kroczące należą do najłatwiejszych w użyciu narzędzi dostępnych dla rynkowych techników. Prosta średnia ruchoma jest obliczana przez dodanie cen zamknięcia zapasów przez określoną liczbę okresów, zazwyczaj dni lub tygodni. Na przykład 10-dniowa prosta średnia ruchoma jest obliczana przez dodanie cen zamknięcia w ciągu ostatnich 10 dni i podzielenie ich liczby na 10. Proces jest powtarzany następnego dnia, używając tylko ostatnich 10 dni danych. Wartości dzienne są łączone, tworząc serie danych, które można graficznie przedstawić na wykresie cen. Ta technika jest wykorzystywana do wygładzania danych i identyfikowania tendencji cenowych. Proste analizy kupna pojawiają się, gdy ceny zamykające się powyżej średnich ruchowych sygnałów sprzedają się, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Ten pomysł jest zilustrowany na rysunku 1. Duże strzały pokazują zwycięskie zawody handlowe, a mniejsze strzały wykazują utratę transakcji, gdy uwzględniono koszty handlowe. Rysunek 1: Miesięczny wykres Starbucks pokazuje, że prosty, średnioroczny system crossover złapałby duże tendencje. Kłopoty z kopertami Problem polegania na przenoszeniu średnich do definiowania sygnałów handlowych jest łatwy do zaobserwowania na rysunku 1. Podczas gdy wygrana pokazana na tym wykresie była bardzo duża, było pięć transakcji, które doprowadziły do ​​niewielkich zysków lub strat w ciągu pięciu lat okres. Jest wątpliwe, że wielu przedsiębiorców miałoby dyscyplinę trzymać się systemu, aby cieszyć się wielkimi zwycięzcami. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz: Cierpliwość Cierpliwości). Aby ograniczyć liczbę robaków whipsaw, niektórzy technicy zaproponowali dodanie filtra do średniej ruchomej. Dodali linie, które były określoną ilością powyżej i poniżej średniej ruchomej, tworząc koperty. Transakcje byłyby stosowane tylko wtedy, gdy ceny przechodzą przez te linie filtra, które nazywano kopertami, ponieważ obwieszczały pierwotną średnią ruchomej. Strategia umieszczania linii 5 powyżej i poniżej średniej ruchomej w celu utworzenia koperty jest zilustrowana na rysunku 2. Rysunek 2: Dodanie linii 5 powyżej i poniżej średniej ruchomych tworzy średnie ruchome koperty. W teorii ruchome średnie koperty działają, nie pokazując sygnału kupna lub sprzedaży, dopóki trend nie zostanie ustalony. Analitycy uzasadniali, że przed zamknięciem 5 powyżej średniej ruchomej przed upływem długiego czasu powinny zapobiec szybkim obrotom whipsaw, które są podatne na straty. W praktyce to, co zrobili, podniosło linię wioślarstwa, jak się okazało, było ich tyle, ile występowały na różnych poziomach cen. (Dowiedz się, w jaki sposób zmiana kierunku może być Twoim biletem na duże zwroty akcji Turnaround: U-Turn To High Returns). Kolejną wadą korzystania z koperty w ten sposób jest opóźnienie wpisu o wygranych transakcjach i zwiększenie zysków przegrywanie transakcji. Koperty działają lepiej Cel wykorzystania średnich ruchomej lub średnio ruchomej koperty to określenie zmian tendencji. Często tendencje są wystarczająco duże, aby zrekompensować straty poniesione przez roboty wyrzutowe, co czyni je przydatnym narzędziem handlowym dla tych, którzy chcą przyjąć niski odsetek zysków handlowych. (Więcej informacji na temat określania trendów na rynku, czytaj krótkie, średniozaawansowane i długoterminowe trendy). Jednakże, zadziwiający obserwatorzy rynku zauważyli inne wykorzystanie koperty. Na rysunku 3 pokazujemy tygodniową mapę Starbucks z 20-tygodniową średnią ruchoma i koperty ustawione powyżej i poniżej średniej ruchomej. Przez większość czasu, kiedy ceny dotykają linii kopertowych, ceny są odwrócone. Są jednak czasami, gdy nadal trenują, co prowadzi do strat. Rysunek 3: Większe koperty są przydatne do wykrywania krótkoterminowych odwróceń tendencji. Wśród najwcześniejszych zwolenników tej strategii antytrendowej był Chester Keltner. W swojej książce "Jak zarabiać w towarach" z 1960 roku określił ideę zespołów Keltnera i użył nieco bardziej złożonych obliczeń. Zamiast używać jego do przybliżenia średniej ruchomej, użył typowej ceny, która jest określana jako średnia wysokich, niskich i średnich. Zamiast rysowania stacjonarnych kopert procentowych Keltner zmienił szerokość koperty, ustawiając ją na 10-dniową prostą średnią ruchliwą dziennego zakresu (czyli wysoką minus niską). Ta metoda jest zilustrowana na rysunku 4. (Aby zapoznać się z kanałami Keltner, zapoznaj się z rozdziałem "Odkrywanie kanałów Keltnera i oscylatora Chaikin"). Rysunek 4: pasma Keltner zawierają większość działań cenowych. a handlowcy krótkoterminowi mogą uznać je za użyteczne jako system kontrtrend. Sygnały kupna są generowane, gdy ceny dotkną dolnego pasma, reprezentowanego przez zieloną linię na Rysunku 4. Podczas gdy pasma Keltner są poprawą względem set-procentowej średniej ruchomej koperty, możliwe są duże straty. Jak widać po prawej stronie wykresu, ostatnie ceny czasu dotknęły dolnej koperty w tym wykresie, nadal spadały. Prosta stopa utrata utrudniałaby utratę strat z powodu zbyt dużych rozmiarów i sprawiła, że ​​paski Keltnera, czy też prostsza średnia kopia, byłyby zbywalnym systemem z zyskiem dla przedsiębiorców we wszystkich przedziałach czasowych. (Przeczytaj o znaczeniu polecenia Stop-loss w kolejnym kroku: Stopień utraty: Upewnij się, że go używasz). John Bollinger oparł się na pomysł poruszania się po średniej kopercie i pasmach Keltnera w celu opracowania zespołów Bollingera. która obejmowała prostą średnią ruchliwą z liniami o dwóch odchyleniach standardowych powyżej i poniżej średniej ruchomej. Jest to matematycznie precyzyjny sposób realizacji koperty, aby osiągnąć dużą liczbę wygranych transakcji, ponieważ zespoły Bollingera mają zawierać 95 akcji. (Więcej informacji o kanałach Keltner i pasm Bollingera w pozyskiwaniu zysków za pomocą pasm i kanałów). Wnioski Przesuwanie średniej koperty jest użytecznym narzędziem do dostrzegania tendencji po ich rozwoju. Bardziej precyzyjne narzędzia oparte na tym samym pomyśle, jak pasma Keltnera lub pasma Bollingera, są przydatne do identyfikowania punktów zwrotnych o wysokiej prawdopodobieństwie w krótkich trendach. Wszyscy handlowcy mogą korzystać z tych narzędzi technicznych. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Prosty system handlu kanałami Prosty system handlu kanałami można skonfigurować przy użyciu dwóch średnich kroczących. Pięć lat prosta średnia ruchoma wysokości paska i pięciu okresowych prostych średnich ruchów spadku baru. Jeśli wolisz, inne typy średnich kroczących mogą być użyte do utworzenia górnych i dolnych kanałów, takich jak wykładnicza masa ważona lub kadłubowa. Ta strategia handlu kanałami może być używana w dowolnym czasie. Im krótszy czas pracy, tym więcej masz roboty. Ale, oczywiście, zysk, którego będziesz szukał, będzie też mniejszy. Przy tej metodzie zasadniczo oczekujesz na tendencję do rozwoju, a następnie w wyniku wejścia do miejsca docelowego. Kanał jest zarówno narzędziem wyszukiwania trendów, jak i narzędziem synchronizującym. Chociaż ta strategia nie jest świętym graalem, to ma talent do wprowadzenia cię w kilka ładnych transakcji pullback. Wystarczy uważać na tych, które pullback jak theyre powinny, ale kontynuuj dalej, gdy już wejdziesz do Heresa prostego systemu handlu kanałami: COMPONENTS 5 SMA ceny Highs 5 SMA ceny NOCY SIMPLE CHANNEL TRADING SYSTEM SYGNAŁY Jak wspomniano, kanał jest zarówno narzędzie do wyszukiwania trendów i narzędzie do pomiaru czasu. Skąd wiesz, kiedy ta strategia jest taka, że ​​cena jest w trendzie Kiedy trzy sąsiednie pręty znajdują się poza kanałem, masz tendencję i konfigurację. W przypadku trendu wzrostowego należy zaobserwować trzy kolejne zamknięcia powyżej górnej linii kanału. Spust wejściowy występuje wtedy, gdy cena wzrośnie do dolnego kanału (lub co najmniej bardzo blisko). Dowiesz się, że w przypadku tendencji wzrostowej dolny kanał często działa jako opór. Kiedyś pojawi się wyjście z górnego kanału lub jeśli akcja i cena są naprawdę silne, być może utrzymać się na więcej. Kup konfigurację: trzy kolejne paski zamykają się powyżej górnej linii kanału. Kup wyzwalacz: cena odciąga i dotyka dolnej linii kanału (lub bardzo blisko). Wyjście: jeśli cena osiąga naprzeciwko górnej linii kanału lub wyższej, jeśli jest silny pęd. Krótka konfiguracja: Trzy kolejne paski zamykają się poniżej dolnej linii kanału. Krótkie wyzwalanie: cena odciąga się i dotyka górnej linii kanału (lub bardzo blisko). Wyjście: jeśli cena osiąga dolną linię lub niższą linię, jeśli jest silny pęd. Chcielibyśmy podkreślić kilka rzeczy na temat prostego systemu handlu kanałami, zanim spróbujesz go użyć: Tego dnia strategia handlowa wymaga, aby przedsiębiorca był bardzo czujny i zwracał uwagę na ekran stale w celu złapania wpisów. W przeciwieństwie do większości moich dniowych strategii handlowych, które pozwalają na zamawianie zleceń zakupu i nie przyklejone do ekranu, ponieważ zamówienia są wstępnie ustawione. Jeśli pojawi się spust wejściowy, który jest oparty na wycofaniu się linii niższego rzędu, a nie przełamaniu wysokiego świateł, musisz być bardzo świadomy tego, że cena może szybko się poruszać w kierunku tej pędu . Ponieważ często nie ma dobrego miejsca do szybkiego umieszczenia podpór lub oporu, można rozważyć zastosowanie punktu automatycznego lub procentowego przy wejściu. Ten typ strategii skalpowania wymaga zazwyczaj małych zysków, ponieważ odległość punktowa od kanału do kanału jest na ogół mały na niższym wykresie czasowym. Aby odnieść sukces w tej metodzie, musisz zachować straty bardzo małe, a to z kolei wymaga ostrożności. Trzeba mieć prawdopodobnie więcej niż 60 zwycięzców, aby tę pracę, ponieważ większość zwycięzców będzie niewielka. Jeśli nie zrozumiesz dlaczego, proszę zapoznać się ze stroną na temat oczekiwanej długości obrotu giełdowego. Bądź świadomy faktu, że przy używaniu średnich ruchów w czasie rzeczywistym, takich jak 5 sma, a zwłaszcza mnożące lub ważone ruchome średnie, punkt końcowy linii ma rzeczywiście mają trochę ruchu. Ponieważ cena zamknięcia bieżącego paska ciągle zmienia się w czasie rzeczywistym, spowoduje to również obliczenie masy mienia w czasie rzeczywistym. Tak więc, gdy bar zmierza ku linii, cena lekko odepnie, a jeszcze bardziej z ważoną średnią ruchoma. Gdy korzystamy z prostego systemu handlu kanałami, ponieważ wymaga stosunkowo szybkich wpisów i wyjść, zdecydowanie polecam używać tylko na bardzo zapasy płynne lub ETF, takie jak system wymiany handlowej Channel Breakout QQQQ lub SPYATR Poniżej znajdziesz zasady i objaśnienia dotyczące systemu handlowego Breakout Channel ATR. Jest to klasyczny trend po systemie, dostępny w domenie publicznej. ATR Channel Breakout Trading System w stanie mądrości Trend Po użyciu kilku klasycznych trendów po systemach. jak System Transmisje z Kanałem ATR, publikujemy miesięczną wersję raportu "Mądrość Trendów". Raport został zbudowany w taki sposób, aby odzwierciedlić i śledzić ogólne postępy w realizacji strategii jako strategii handlowej. Indeks złożony składa się z kombinacji systemów symulowanych w wielu terminach i portfela kontraktów terminowych wybranych z 300 rynków terminowych na ponad 30 giełdach, które firma Wisdom Trading może zapewnić klientom dostęp do nich. Portfel jest globalny, zróżnicowany i zrównoważony w głównych sektorach. Publikujemy aktualizacje raportu co miesiąc. Subskrypcja jest najlepszym sposobem na śledzenie i regularne śledzenie wyników trendu. Wyjaśniony system przecięcia kanałów ATR System wymiany handlowej Breakout Channel jest odmianą systemu Bollinger Breakout, który zamiast odchylenia standardowego wykorzystuje zakres średniej rzeczywistej jako miarę zmienności, która definiuje szerokość kanałów lub pasm. Zmianę systemu Breakout Channel ATR została spopularyzowana jako system PGO przez handlowca Mark Johnson na forum Klubu System Trader8217s Chuck LeBeau8217s i gdzie indziej. Ta wersja, system handlu rozbrajaniem kanałów ATR, jest bardziej elastyczny i pozwala na testowanie różnych progów wejścia i wyjścia. System Breakout Channel ATR jest formą systemu breakout, który kupuje na następnym otwarciu, gdy cena jest zamykana nad górną krawędzią kanału ATR i kończy się, gdy cena zamyka się w kanale. Krótkie wpisy to odbicie lustra, które odbywa się, gdy cena jest zamykana pod dnem kanału ATR. System transakcyjny Breakout na kanale ATR odbywa się na zasadzie breakoutowej zmienności, w której mierzy się zmienność za pomocą Average True Range (ATR). Środek kanału ATR jest określany przez średnią ruchową wykładniczą w cenach zamknięcia, używając liczby dni określonych przez parametr Close Average Days. Górna i dolna część kanału ATR są definiowane przy użyciu stałej wielokrotności ATR ze średniej ruchomej określonej przez parametr Próg wejścia. System handlu kanałami ATR Channel Breakout wchodzi na wolność po dniu, który zamyka się na szczycie kanału ATR lub poniżej spodu kanału ATR. System opuszcza się tuż poniżej kanału wyjścia, który jest definiowany przy użyciu stałej wielokrotności ATR ze średniej ruchomej określonej przez parametr Exit Threshold. Ten system handlu kanałami Breakout w kanale ATR jest podobny do systemu Bollinger Breakout Trading, z wyjątkiem tego, że zamiast odchylenia standardowego wykorzystuje średni zakres rzeczywisty jako miarę zmienności, która definiuje szerokość kanału. Na przykład Próg wejścia 3 i Próg Wyjścia 1 spowodowałby wejście systemu na rynek, gdy cena zamknięta powyżej 3 ATR powyżej średniej ruchomej i aby wyjść, gdy cena spadła poniżej 1 ATR powyżej średniej ruchomej. UWAGA: Wyjście z progu może być liczbą ujemną, która spowoduje, że system wyjdzie tylko po otrzymaniu kwoty przez średnią ruchomą. System handlu kanałami Breakout w kanale ATR obejmuje cztery parametry wpływające na wpisy: liczba dni w średniej ruchomej wykładniczej dla samego przeciętnego zakresu rzeczywistego. Zamknij średnie dni Liczba dni w średniej ruchomej wykładniczej dziennych zamknięć, która tworzy środek kanału ATR. Szerokość kanału w ATR. Określa zarówno górną jak i dolną część kanału. System kupuje lub sprzedaje, aby zainicjować nową pozycję, gdy cena zamknięcia przekracza cenę określoną przez ten próg. Jeśli zostanie ustawiona na zero, system wyjdzie, gdy cena zamyka się poniżej średniej ruchomej. Jeśli zostanie ustawiona na wyższą liczbę, system wyjdzie, gdy cena spadnie poniżej określonego progu. Negatywny Próg Wyjścia oznacza, że ​​kanał wyjściowy znajduje się poniżej średniej ruchomej dla długiej pozycji. Twoja niestandardowa wersja tego systemu Dostarczamy Państwu dostosowaną wersję tego systemu do własnych celów handlowych. Dywersyfikacja wyboru portfela, ramy czasowe, kapitał założycielski8230 Możemy dostosować i przetestować dowolny parametr w zależności od potrzeb. Skontaktuj się z nami, aby omówić i zażądać pełnego raportu niestandardowego. Alternatywne systemy Oprócz systemów handlu publicznego oferujemy naszym klientom kilka niezależnych systemów handlowych. ze strategiami od długoterminowej tendencji po krótkotrwałym średnim odwróceniu. Świadczymy również usługi pełnego wdrożenia w pełni zautomatyzowanego rozwiązania do prowadzenia strategii strategicznych. Proszę kliknąć na poniższe zdjęcie, aby zobaczyć nasze wyniki systemów obrotu. Wymagane ujawnienie informacji o ryzyku związanym z CFTC w odniesieniu do hipotetycznych wyników Wyniki hipotetyczne mają wiele wrodzonych ograniczeń, z których niektóre opisano poniżej. Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, że ​​jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do przedstawionych. w rzeczywistości często występują znaczne różnice między hipotetycznymi wynikami osiągniętymi a rzeczywistymi osiągnięciami osiągniętymi w następstwie każdego konkretnego programu handlowego. Jednym z ograniczeń hipotetycznych osiągnięć jest to, że są one ogólnie przygotowane z korzyścią z perspektywy czasu. Ponadto hipotetyczny obrót nie wiąże się z ryzykiem finansowym, a hipotetyczny zapis handlowy nie może w całości uwzględniać wpływu ryzyka finansowego na rzeczywisty obrót. Na przykład zdolność do odstąpienia od utraty lub przestrzegania konkretnego programu handlowego pomimo strat handlowych stanowią istotne punkty, które mogą mieć negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki handlowe. Istnieje wiele innych czynników związanych z rynkami w ogóle lub wdrażania konkretnego programu handlowego, którego nie można w pełni uwzględnić przy sporządzaniu hipotetycznych wyników, a wszystkie mogą mieć negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki handlowe. Trading Mądrości jest zarejestrowanym przez NFA Brokerem Wprowadzającym. Oferujemy globalne usługi maklerskie, doradztwo w zakresie zarządzania kontraktami terminowymi, usługi handlu bezpośredniego i usługi w zakresie wykonywania systemu transakcyjnego dla osób fizycznych, korporacji i specjalistów branży. Jako niezależny broker wprowadzający utrzymujemy relacje rozliczeniowe z kilkoma głównymi kontrahentami Komisji Futures na całym świecie. Wiele relacji rozliczeniowych pozwala nam oferować naszym klientom szeroki wachlarz usług i wyjątkowo szeroki zakres rynków. Nasze relacje rozliczeniowe zapewniają klientom dostęp do kontraktów terminowych, towarów i walut obcych na całym świecie. copy 2017 Handel Wisdom Trading Futures wiąże się z istotnym ryzykiem strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wcześniejsze wyniki nie są wskazówką przyszłych wyników. Zrewidować Moving Średnia Crossover System Let8217s przyjrzeć się prostemu ruchome przeciętnemu systemowi rozjazdu i zobaczyć jeśli możemy poprawić to. W szczególności możemy poprawić ruchome przeciętne wyniki systemu8217s poprzez zmniejszenie liczby pędzli podczas tych przerażonych rynków związanych z ograniczonymi granicami Sygnały typu whipsaw pojawiają się, gdy rynek przechodzi z trybu trending do trybu konsolidacji. Podczas tego trybu konsolidacji system zostaje rozegranawiony od długiego do krótkiego, tworząc ciąg przegranych transakcji. Długie rzemiosła nagle odwraca się, zatrzymując się. Podobnie w przypadku krótkich transakcji. Te 8216fałszy sygnały8217 mogą zniszczyć krzywą kapitału własnego. W tym artykule I8217m zamierza zaprezentować dwa proste sposoby poprawienia prostego, średniego ruchu skrzyżowania. Te pomysły mogą być łatwo wdrożone w systemach handlowych i mogą stanowić doskonały punkt wyjścia dla trendu po systemie. System linii podstawowej Nasz system bazowy składa się z dwóch prostych średnich kroczących (SMA) wykonanych na codziennym wykresie futures Euro. I8217m zbiera Euro, ponieważ wykazuje solidne walory tendencji, w przeciwieństwie do rynków indeksów giełdowych, które zwykle mają tendencję do zwrotu. Jeśli będziesz pamiętał, generowane są sygnały, gdy szybsza średnia ruchoma (wyzwalacz SMA lub linia wyzwalania) przewyższa wolną średnią ruchoma (powolna SMA lub powolna linia). Slow SMA 50 okres Trigger SMA 3 okres Go Long, gdy wyzwalacz przekracza powyżej Slow SMA Go Short, gdy spust przecina pod Slow SMA Daty Przetestowano: Maj 2001 8211 30 września 2017 Złożenie prowizji: 30 potrącane na handel Liczba kontraktów: 1 Dla osób używających TradeStation system podstawowy został stworzony przez wprowadzenie dwóch strategii do wykresu dostarczonego przez TradeStation. Poniżej znajdują się dwie strategie. Pierwsza kontroluje reguły długiego wejścia (LE), a druga kontroluje reguły krótkich wejść (SE). Pola wprowadzania zawierają trzy i pięćdziesiąt dla dwóch różnych okresów dla naszych średnich kroczących. Kup za pomocą tych dostarczonych strategii można zbudować średnioroczną strategię przecięcia w ciągu kilku sekund bez żadnych umiejętności kodowania. Krzywa Equity Equity Systems Te dwie proste zasady tworzą system handlowy, który w perspektywie długoterminowej jest opłacalny. Jest to świadectwo tendencji charakterystycznych dla rynku futures na Euro. Są jednak okresy dużych wypłat i długich okresów, w których nie tworzono nowych poziomów kapitału własnego. Nie jest prawdopodobne, aby ktokolwiek handlował to prawdziwymi pieniędzmi. Poniższy obraz przedstawia ostatni okres od 2017 r., Kiedy euro weszło w fazę konsolidacji w miesiącach letnich od czerwca do sierpnia. W tym czasie nasz system linii podstawowej wytworzył ciąg ośmiu kolejnych zawodów przegrywających. Cykl sprężyny wiosennej wiosennej wioski 2017 1: Opóźniony wpis Przy pomocy tej metody wejścia będziemy opóźniać wejście na rynek po tym, jak linia spustu przecina wolną SMA. Tak więc, kiedy linia spustu przecina wolną SMA, nie od razu otwieramy naszego stanowiska. Opóźniamy kilka barów. Let8217s mówią, że czekamy na 15 barów po krzyżu. Na dziesiątym pasku po sygnale zobaczymy, czy cena nadal przekracza wolną SMA (dla długiego wejścia) i wejdzie na otwarte z 11. Jeśli cena jest niższa od naszego wolnego SMA, nie otwieramy nowej pozycji. W ten sposób eliminujemy niektóre porywacze kosztem wejścia do handlu później niż oryginalny krzyż SMA. Ideą tej metody jest rozpoczęcie nowego rynku byków, cena nie powinna spaść poniżej wolnej SMA. Krótko mówiąc, jest to kolejny sposób pomiaru kwoty przekonania dla następnej fazy rynkowej. Jednak zachowamy wyjście z tego samego. Kiedy pojawi się krzyżyk EMA, zawsze zamkamy nasze otwarte stanowisko. Stosujemy opóźnienie przy otwieraniu nowej pozycji. Krzywa kapitału własnego z naszym opóźnieniem wejścia faktycznie przesuwa całą krzywą kapitału powyżej linii zerowej. Mniejsze transakcje są podejmowane i zmniejszamy całkowity zysk netto. Również krzywa kapitału zakłada się trochę słabo, co oznacza nieco gładsze podejście. Poniżej znajduje się obraz przedstawiający okres letni borywacji w 2017 roku. Zauważymy, że zmniejszyliśmy liczbę pchaczy od ośmiu do zera. Poprawa w sezonie łokciowym w sezonie letnim 2017 2: Zespoły handlowe W przeciwieństwie do standardowej średniej ruchomej skrzyżowania, w której linia wyzwalania musi po prostu przejść przez powolną SMA, nasza linia wyzwalania musi teraz wykazywać przekonanie, przekraczając wolną SMA. Na przykład, wyobrazić inny zespół nad wolnym SMA, który wynosi 1 ATR nad wolnym SMA. Aby otworzyć nową długą pozycję, wymagamy, aby linia wyzwalająca przenikała pasmo ATR nad linię wolną. Teraz pokaż inny zespół, który jest jednym ATR poniżej SMA. Ten zespół reprezentuje nasz krótki spust, gdy otwieramy krótką pozycję. Mamy nadzieję na wyeliminowanie niektórych pędów, opóźniając nasze wejście i zmuszając rynek do pokazania nam pewnej siły. Niektórzy mogli zauważyć, że to, co mamy, to kanał Keltnera. Kanał Keltnera to nic innego jak średnia ruchoma (powolna SMA) z liczbą ATR górnej pasma wynoszącą powyżej i poniżej wolnego SMA. Górne i dolne pasy działają jako spust do wciśnięcia długiej pozycji lub krótkiej pozycji. Pasma dostosowują się do zwiększającej się zmienności wymagającej więcej przekonania o cenie do zainicjowania nowej pozycji. Podobnie, te zespoły ulegają pogorszeniu w niższych czasach niestabilności. Zatem zasady wejścia i wyjścia są bardziej dynamiczne dla zmieniającego się rynku niż zwykła średnia ruchoma. Wykres akcji nie różni się zbytnio od naszego systemu bazowego. Cała krzywa kapitału własnego zużywa mniej czasu w pobliżu linii zerowej i jest mniej transakcji. Poniżej znajduje się ten sam okres czasu, w którym system pasma zmniejszył liczbę fałszywych sygnałów od ośmiu do dwóch. Jest to znaczna poprawa w stosunku do systemu bazowego. Whipsaw Summer 2017 Każda z dwóch metod poprawiła wyniki oryginalnego systemu bazowego. Patrząc na poniższą tabelę, możemy zobaczyć statystyki skuteczności, takie jak współczynnik zysku, procent zwycięzców i średni wynik handlowy. Keltner stworzył najlepsze statystyki. Na pewno don8217t ma system handlowy, który można handlować prawdziwymi pieniędzmi, ale osiągnęliśmy naszą misję. Zmniejszono liczbę whipsów za pomocą naszego Systemu Opóźnienia Wejścia i Systemu Pasmowego. Można to zobaczyć, patrząc na liczbę transakcji wykonanych przez każdy system i procenty wygranych transakcji. Więcej pomysłów Możesz podjąć te badania we wszystkich kierunkach. Oto dwa kolejne pomysły. Opóźnienie z upływem czasu 8211 Rynki zmieniają się między tendencją a tendencją, jak wszyscy znamy. Często zauważysz sznur pędzla na ruchomym średnim systemie rozjazdów zaraz po wielkim zwycięskim handlu został zamknięty. Rynek najwyraźniej zmienia się na rynek związany z limitem i prawdopodobnie zrobi to na jakiś czas. Jednak, jak dni lub tygodnie noszą prawdopodobieństwo wybuchu prawdopodobnie wzrasta. Może więc możemy zmniejszyć ilość opóźnień w miarę upływu czasu. Po zakończeniu udanego handlu zaczniemy szukać następnego krzyża z domyślnym opóźnieniem w pasku X. Rynek pozostaje w asortymencie i generuje kilka fałszywych sygnałów w ciągu kilku tygodni, ale nasz system nie przyjmuje żadnych nowych sygnałów. Podczas tych fałszywych sygnałów nasz licznik opóźnień jest resetowany, ale let8217 nie zawsze resetuje się na X. Każdego dnia lub co tydzień zmniejszamy opóźnienie X dnia o jeden. Robimy to, ponieważ wierzymy, jak upłynie czas przełomu staje się bardziej prawdopodobne. Nigdy jednak nie zmniejszamy X, aby osiągnąć zero lub niższe. W rzeczywistości możemy nigdy nie chcieć pójść znacznie niższymi niż 5 lub tak. Filtr Trend 8211 W poprzednim artykule wykorzystałem rsRank lub 200-letni SMA jako wskaźnik tendencji, aby pomóc określić większy obraz dla euro. Innymi słowy, czy jesteśmy w upartym lub niechlujnym rynku Być może tylko długie transakcje na rynku byków lub podejmowanie krótkich transakcji na rynku na niedźwiedzie poprawiłyby wyniki. To byłby ciekawy i prosty test. Chciałbym usłyszeć Twoje wyniki. Pamiętaj, aby zostawić komentarz poniżej. Chciałbym usłyszeć wszelkie pomysły lub rezultaty z własnego testu Zarówno podstawy, jak i systemy kanałów Keltner są proste w tworzeniu, więc nie są tu zawarte. Jednak system oparty na późniejszym wprowadzeniu jest nieco bardziej skomplikowany, aby można było go pobrać, aby system był dostępny tutaj. O autorze Jeff Swanson